金融數(shù)學(xué)專業(yè)分析課程

【課程類別】

市場(chǎng)優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制設(shè)計(jì)及分析

【課程安排】

招生狀態(tài)：招生中

課程形式：NeoSchool平臺(tái)直播

課時(shí)安排：2周在線科研課程，基于該研究細(xì)分方向的教授專業(yè)課程+助教拆解講解，課后由教授親自進(jìn)行作業(yè)講解與輔導(dǎo)答疑；6周在線科研研討，教授親自在線指導(dǎo)學(xué)生完成論文。共八周56課時(shí)，全程教授親自授課

【課程介紹】

自20世紀(jì)90年代以來(lái)，數(shù)學(xué)、金融、計(jì)算機(jī)及全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)融合趨勢(shì)。貨幣市場(chǎng)每天的交易量達(dá)到2萬(wàn)億美元，諸如期權(quán)、互換、交叉貨幣證券等復(fù)雜金融工具的交易非常普遍。可以講，自1973年Black-Scholes公式出現(xiàn)以來(lái)，金融界被大量豐富的數(shù)學(xué)工具和模型所包圍。21世紀(jì)金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域如Kurzweil加速回報(bào)率所描述的那樣增長(zhǎng)更為迅速，從業(yè)人士們也開(kāi)始運(yùn)用金融數(shù)學(xué)的思考模式對(duì)大量的市場(chǎng)交易活動(dòng)進(jìn)行應(yīng)用分析。

金融數(shù)學(xué)作為一個(gè)重要的學(xué)科，涉及著在金融領(lǐng)域設(shè)計(jì)和分析各種產(chǎn)品，旨在提高市場(chǎng)效率并建立降低風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。本課程深入介紹了這些現(xiàn)代概念和定量金融的計(jì)算技術(shù)。主題包括債券市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)，如收益率曲線和利率期限結(jié)構(gòu)、套利的數(shù)學(xué)公式和基于無(wú)套利的定價(jià)技術(shù)、Cox-Ross-Rubinstein的經(jīng)典二項(xiàng)式模型、廣泛使用的Black-Scholes公式、歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率以及動(dòng)態(tài)編程。還討論了許多實(shí)用的金融工具，如虛值看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，以及歐式期權(quán)、美式期權(quán)和障礙期權(quán)之間的區(qū)別。

【教學(xué)現(xiàn)場(chǎng)】

教學(xué)場(chǎng)景

教學(xué)現(xiàn)場(chǎng)

上課現(xiàn)場(chǎng)

授課場(chǎng)景

【適合人群】

對(duì)金融數(shù)學(xué)感興趣，特別是希望深入了解時(shí)間價(jià)值、金融工具、期貨交易、衍生品定價(jià)、金融模型以及Python編程在金融領(lǐng)域的應(yīng)用的學(xué)生。

修讀金融學(xué)、金融工程、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)，以及未來(lái)希望從事于金融分析、投資銀行、金融衍生品交易、風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域的學(xué)生。

【課程大綱】

1. 貨幣的時(shí)間價(jià)值，債券，利率

2. 遠(yuǎn)期合約，期貨合約，套利

3. 二項(xiàng)式模型，一步和兩步情況

4. 多步模型

5. 基于Python的定價(jià)計(jì)算

6. 動(dòng)態(tài)規(guī)劃

7. 連續(xù)時(shí)間的Black & Scholes模型

8. Black & Scholes公式

9. 基于蒙特卡洛模擬的計(jì)算

10. 債券：久期、凸性和免疫策略

【項(xiàng)目設(shè)置】

【學(xué)習(xí)成果】

l 課程成績(jī)單：教授親筆簽發(fā)的課程成績(jī)單

l 教授推薦信：符合條件的學(xué)員可獲教授親自簽發(fā)、真實(shí)客觀且包含豐富細(xì)節(jié)的推薦信

l 科研實(shí)踐成績(jī)與學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)：根據(jù)學(xué)員的科研實(shí)踐表現(xiàn)，教授將親自簽字并出具科研實(shí)踐成績(jī)證明和學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)報(bào)告

l 論文推薦發(fā)表：EI/CPCl/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別國(guó)際會(huì)議全文投遞與發(fā)表

l 結(jié)業(yè)證書(shū)：符合條件的學(xué)員將獲得高含金量結(jié)業(yè)證書(shū)

【師資介紹】

Oliver Linton

●劍橋大學(xué)終身教授

●劍橋大學(xué)三一學(xué)院院士和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)終身教授

●劍橋大學(xué)經(jīng)濟(jì)系系主任

●英格蘭銀行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)顧問(wèn)

●國(guó)際統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)士，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)士

●中國(guó)人民大學(xué)特聘教授（千人計(jì)劃）

●曾就職于倫敦政經(jīng)學(xué)院，耶魯大學(xué)，牛津大學(xué)

●三次獲得Econometric Theory獎(jiǎng)

●學(xué)術(shù)論文總引用次數(shù)過(guò)萬(wàn)次

Samuel Kunes

●哈佛大學(xué)終身教授

●哈佛大學(xué)分子與細(xì)胞生物學(xué)終身教授

●哈佛大學(xué)神經(jīng)生物學(xué)學(xué)位課程委員會(huì)委員

●哈佛大學(xué)生化科學(xué)導(dǎo)師委員會(huì)委員

●Pew 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)基金學(xué)者項(xiàng)目獲得者

●Damon Runyon-Walter Winchell 基金會(huì)專項(xiàng)資金獲得者

●榮獲專利“調(diào)節(jié)記憶的成分和方法” （60/726，318）26,318

David Woodruff

●卡內(nèi)基梅隆大學(xué)終身教授

●卡內(nèi)基梅隆大學(xué)計(jì)算機(jī)系終身教授

●IBM Almaden研究中心資深研究員

●曾獲EATCS Presbuger

Ronaldo Borja

●斯坦福大學(xué)終身教授

●斯坦福大學(xué)土木及環(huán)境工程學(xué)院終身教授

●土木工程專業(yè)教材《塑性建模與計(jì)算》的作者

●世界知名巖土力學(xué)雜ActaGeotechnica 的主編

●2016年度Maurice A. Biot獎(jiǎng)?wù)芦@得者

●曾參與并主導(dǎo)比薩斜塔、埃及盧克索南方巨人石像等歷史建筑修復(fù)工作

Gunther Roland

●麻省理工學(xué)院終身教授

●麻省理工學(xué)院物理系終身教授

●麻省理工學(xué)院重離子研究組領(lǐng)頭人

●麻省理工學(xué)院重離子研究組等7個(gè)研究小組聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)人

●量子物理實(shí)驗(yàn)計(jì)劃sPHENIX計(jì)劃負(fù)責(zé)人之一

●Member, Annual Rev. Nucl. Part. Phys編輯委員會(huì)成員

【學(xué)員留影】

活動(dòng)留影

籃球賽

留影合照

學(xué)員合影

學(xué)員合照

【機(jī)構(gòu)介紹】

NeoScholar Research Institute (研課) 于2011年創(chuàng)立于美國(guó)洛杉磯，總部位于新加坡，是國(guó)際知名的學(xué)術(shù)交流組織，致力于創(chuàng)造未來(lái)教育的科研訓(xùn)練體系。研課自2014年起的學(xué)術(shù)活動(dòng)得到包括IBM、USC等企業(yè)和高校的學(xué)術(shù)贊助，主要建設(shè)Cathaypath Institute of Science青少年科研訓(xùn)練項(xiàng)目和SixThirty Group學(xué)術(shù)非盈利機(jī)構(gòu)。研課在2019年舉辦了超過(guò)17場(chǎng)學(xué)術(shù)會(huì)議和青少年科研活動(dòng)，超過(guò)兩萬(wàn)名學(xué)生在NeoScholar與世界學(xué)者進(jìn)行研究型課題的研討和學(xué)習(xí)。

【機(jī)構(gòu)環(huán)境】

前臺(tái)

機(jī)構(gòu)環(huán)境

環(huán)境展示

環(huán)境一角

辦公環(huán)境